Présentation de l'éditeur
Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique.
Biographie de l'auteur
Antoine Delwarde est membre de l'Association Royale des Actuaires Belges, et ingénieur civil diplômé de l'Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve). Il est chercheur à l'Institut des Sciences Actuarielles de l'UCL. Michel Denuit est membre de l'Association Royale des Actuaires Belges, diplômé en sciences mathématiques et docteur en sciences (orientation statistique) de l'Université libre de Bruxelles (ULB, Bruxelles). Il est professeur à l'Institut de Statistique et à l'Institut des Sciences Actuarielles de l'Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve) et professeur invité à l'Institut de Science Financière et d'
Assurances de l'Université Claude Bernard de Lyon.
